index - Laboratoire Manceau des Mathématiques

Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Fault Backward Volterra integral equation Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Cramér-von Mises test Stochastic optimal switching Multivariate risk measures Riccati equation Maximum likelihood estimator Hypothesis test Stochastic differential equation Singular terminal condition Poisson process Green's function Risk allocations Perron's method Regression models Asymptotic properties Oblique reflection Stochastic processes Autoregressive model Stochastic partial differential equations Estimation non-paramétrique Self-affine surface Roughness exponent Goodness-of-fit tests Ergodic diffusion process Viscosity solution Population dynamics Seasonality Fractional Brownian motion Asymptotic theory Stochastic algorithms Nonparametric estimation Fractional Gaussian noise Estimateur du maximum de vraisemblance Parameter estimation Estimation paramétrique Equations différentielles stochastiques rétrogrades Simulations de Monte-Carlo LAMN property Hypothesis testing General filtration Optimal stochastic control Change-point Parametric estimation 60H30 Non-life insurance Inhomogeneous Poisson process Consistency Maximisation d'utilité Inhomogeneous Poisson processes Doubly reflected BSDE with jumps Lévy process Itô formula Optimal switching Likelihood ratio test 60H99 Second order backward stochastic differential equation Robustness Switching optimal Calculus via regularization Machine learning Laplace transform Euler scheme Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Infinite dimensional analysis Generalized linear models SPDEs Categorical explanatory variables Jumps Processus stochastiques Fault-surface roughness Bayesian estimator Variational inequalities Tests d'ajustement Hypotheses testing Asymptotic normality Singularity Backward doubly stochastic differential equations Diffusion process Processus de Lévy Backward Doubly Stochastic Differential Equations Bellman-Isaacs equation Reflected backward stochastic differential equation Dynamic utilities Nonlinear Neumann Boundary conditions Stochastic flow Viscosity solution of PDEs Backward stochastic differential equation Metrology Explicit estimators One-step procedure Switching zero-sum game Backward stochastic differential equations Composite alternatives Processus de Poisson non homogène Quasi-sure stochastic analysis Stochastic control Continuity problem Stable process

Nombre de fichiers

162

Nombre de notices

101

Taux en OA

84 %

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